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深证成指

(399001)

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深证成份股指数,是深圳证券交易所编制的一种成份股指数,是从上市的所有股票中抽取具有市场代表性的40家上市公司的股票作为计算对象,并以流通股为权数计算得出的加权股价指数,综合反映深交所上市A、B股的股价走势。

  深圳成份股指数的内容与发布编码由深圳交易所从1995年1月23日正式发布,1995年5月5日正式启用。以新证券挂牌方式从行情中实时发布成份股指数。

成份股指数(不含分类指数)发布名称、编码见下表:

 
名称 编码 涵义
深证成指 9901 深证成份股指数
成份A指 9902 成份A股指数
成份B指 9903 成份B股指数

  以上指数的发布内容包括前日收市、今日开市、最高指数、最低指数和当前指数。


 

深证成份股指数的编制原由  

  深圳成份股指数的编制起因于综合指数的缺陷。在实际运作和反映股市实际运行状态方面,深圳综合指数存在以下较明显的缺陷:

  1、用总股本作为权数不尽合理。中国股市目前只是个人股市场,国家股和法人股皆不能上市流通。如果用总股本作权数,容易产生偏差。

  2、新股上市影响指数走低。

  3、结构变动频繁。每次新股上市即纳入指数计算,从最初的5 只增加到开始编制成份股指数时的142 只,每只股票对指数的影响在不断降低,内部结构在不断变化,指数前后的可比性不强。

  4、除权时的调整计算有偏差。由于采用总股本计算除权价,如果国家股、法人股、个人股分红方案不同,则这种除权价对于个人股来说往往不是一个有效的指标,用来计算指数会产生偏差。有时填权股票会使指数下跌;贴权股票却使指数上升。

  正是因为深圳综合指数存在上述缺陷,所以,深圳证券交易所从1995年1月3日开始编制深圳成份股指数,并于同年2月20日实时对外发布。
 

深证成份股指数的指数基日与基日指数

  深圳成份股指数及其分类指数的基日定为1994年7月20日。成份股指数的基日指数定为1000点,主要是基于以下考虑:

  1、指数“点”只是一种计量单位,可大可小。

  2、国外有先例。

  3、深圳股市波动较小。因此,在设计成份股指数时,用较小的“千分点”作为计量单位,将基日指数定为1000,其用意是想较直观地反映股价走势。

  4、便于指数期货的运作和结算。在指数期货交易中,一个“指数点”代表一定数量的现金。减小指数的计量单位,相当于减少指数期货中平仓与交割时的结算单位。可以使结算工作更加准确,便于指数期货的开展。
 

深证成份股指数的计算公式

  1、成份股指数是通过对所有上市公司进行考察,按一定标准选出一定数量有代表性的公司编制成份股指数,采用成份股的可流通股数作为权数,实施综合法进行编制。

  2、成份股指数为派氏加权价格指数,即以计算日成份股实际可流通A股数和可流通B股数作为权数进行加权计算。其计算公式为:

  即日指数=即日成份股可流通总市值÷基日成份股可流通总市值×1000

  3、B股用上周外汇调剂平均汇率将港币换算为人民币,用于计算综合指数。B股指数仍采用港币计算。

  4、每一交易日集中竞价结束后,用集中竞价产生的开盘价(无成交者取昨日收市价)计算开盘指数,然后用连锁方法定时计算即时指数,直至收市。

  5、每日连锁计算公式为:

  今日即时指数=上日收市指数×今日现时成份股可流通总市值÷经调整上日收市成份股可流通总市值

  成份股可流通总市值=成份股可流通A 股总市值+成份股可流通B股总市值

  成份股可流通A股总市值=Σ(成份股A股股价×成份股可流通A股数)

  成份股可流通B 股总市值=Σ(成份股B 股股价×成份股可流通B股数)×上周外汇调剂平均汇率

  成份股指数按照股票种类分A 股指数和B 股指数。A 股指数按其所属行业分,包括工业分类指数、商业分类指数、金融分类指数、地产分类指数、公用事业分类指数、综合企业分类指数。每个分类指数至少用3家成份股编制。
 

深证成份股指数选取样本

  为保证成份股样本的客观性和公正性,成份股不搞终身制,深交所定期考察成份股的代表性,及时更换代表性降低的公司,选入更有代表性的公司。当然,变动不会太频繁,考察时间为每年的一、五、九月。

  选取样本时考虑的因素有:

  ①上市交易日期的长短;

  ②上市规模,按每家公司一段时期内的平均总市值和平均可流通股市值计;

  ③交易活跃程度,按每家公司一段时期总成交金额计。样本调整原则:为保证指数的代表性,必须视上市公司的变动更换成份股,

  根据调整成分股的基本原则,参照国际惯例,深交所制定了科学的标准和分步骤选取成份股样本的方法,即先根据初选标准从所有上市公司中确定入围公司,再从入围公司中确定入选的成份股样本。

  1.确定入围公司。确定入围公司的标准包括上市时间、市场规模、流动性三方面的要求:

  (1)有一定的上市交易日期,一般应当在3个月以上。

  (2)有一定的上市规模。将上市公司的流通市值占市场比重(3个月平均数)按照从大到小的顺序排列并累加,入围公司居于90%之列。

  (3)有一定的市场流动性。将上市公司的成交金额占市场比重(3个月平均数)按照从大到小的顺序排列并累加,入围公司居于90%之列。

  2.确定成份股样本。根据以上标准确定入围公司后,再结合以下各项因素确定入选的成份股样本:

  (1)公司的流通市值及成交额;

  (2)公司的行业代表性及其成长性;

  (3)公司的财务状况和经营业绩(考察过去三年);

  (4)公司两年内的规范运作情况。对以上各项因素赋予科学的权重,进行量化,就选择出了各行业的成份股样本。

  深圳证券交易所定于每年 l、5、9月对成份股的代表性进行考察,讨论是否需要更换。
 

深证成份指数成分股

  截止到1996年6月底,深圳交易所编制成份股指数的成份股(1995 年1月3日起使用)是:

  1、工业类(18 家):深南玻、深康佳、深中华、武风凰、白云山、粤美的、桂柳工、粤美雅、猴王、豫白鸽、湘中意、赣江铃、银广夏、陕长岭、琼海药、川老窖、新大洲、粤甘化。

  2、商业类(3 家):津国商、苏物贸、昆百大。

  3、金融类(3 家):深发展、新宏信、陕国投。

  4、地产类(5 家):深深房、琼珠江、琼金盘、黔中天、粤宏远。

  5、公用事业类(4 家):深招港、粤华电、皖皖能、琼南洋。

  6、综合企业类(7 家):深万科、深能源、深宝安、深华宝、康达尔、琼民源、鲁石化。

  7、B 股(6 家),已包含在以上成份股中):深万科、深南玻、深康佳、深中华、深招港、深深房。

  经中国证监会批准,深圳证券交易所于1997年12月29日对成份股指数的样本进行调整,具体内容如下:

  1、调整后成份股样本数量不变,更换了16 家代表性降低的样本。

  2、根据上市公司行业结构状况,对各类成份股样本的数量作了适当调整。

  3、新成份股样本(同时包含A股和B股)如下:

  工业类(24 家)深科技、一汽轿车、新大洲、深康佳、泸州老窖、粤美的、湘酒鬼、辽通化工、唐钢股份、粤美雅、武凤凰、通化金马、小天鹅、陕长岭、锌业股份、苏常柴、猴王、银广夏、江铃汽车、深南玻、广东甘化、白云山、湘中意、桂柳工。

  商业类(3 家):鄂武商、苏物贸、西安民生。

  金融类(1 家):深发展。

  地产类(4 家):深振业、深长城、粤宏远、深深房。

  公用事业类(4 家):深能源、粤电力、琼南洋、皖能电力

  综合企业类(4 家):深万科、深宝安、中色建设、鲁石化。

  B股(8家),已包含在以上40家成份股中):深深房、深南玻、江铃汽车、小天鹅、苏常柴、深康佳、粤电力、深万科。

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