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从今天的实盘来解析,交易的精髓在于仓位资金管理

交易了一天,感觉不是很累,晚上十一点交易还是活跃的。从这两天的交易情况来看,上午和下午的波动相对较小。傍晚时分,英镑在几分钟内大幅上涨50点,宣告小行情开始。因为我在英镑上有一个空头头寸,所以我的账户在快速拉动后震动了0.5%。在盘整阶段加仓后,该账户经历了1%的临时回撤。我对这个回撤范围不满意。所以今天我在不断总结和反思头寸资金的管理。

  交易了一天,感觉不是很累,晚上十一点交易还是活跃的。从这两天的交易情况来看,上午和下午的波动相对较小。傍晚时分,英镑在几分钟内大幅上涨50点,宣告小行情开始。因为我在英镑上有一个空头头寸,所以我的账户在快速拉动后震动了0.5%。在盘整阶段加仓后,该账户经历了1%的临时回撤。我对这个回撤范围不满意。所以今天我在不断总结和反思头寸资金的管理。

从今天的实盘来解析,交易的精髓在于仓位资金管理

  从今天的实盘来看,交易的本质在于仓位资金管理。

  英镑在一分钟内突然上涨了50点。

  像这样的猛拉在实战中经常发生。50点的急拉是比较正常的波动。如果我们管理的资金规模较大,突然出现100到150点的急拉,账户持仓管理不当,可能会出现3%到5%的回撤,会让交易非常被动。

  位置不当本身就是错误,增加位置带来更多的不确定性。

  今天1%多一点的回撤已经让我承压了。后来我们用加仓的方法拉回回撤,恢复到之前的净值。

  我来说说我的事务所职位管理。

  以其中一个账户为例,一个3万美元左右的账户。根据设计的交易方案,在欧美为1万美元的底部位置开仓0.03手,开仓8单。那么,3万美元的开仓位就是0.1个地段。

  至于底层仓的控制,我觉得一万块对应0.03个地段,没有交易压力。它足以应对各种市场状况,并很好地将大多数日内回撤控制在1%以内。这对于当天的短线和高频交易是必须的。

  我设计的简单交易方案很好。这是我昨天说的。保持交易政策的一致性和连续性对我们的交易非常重要。

  但是我今天犯了一个小错误。我把预定计划中的3万美元从0.1批次改为0.2批次,增加了单个品种上的单个数量。

  之前预定的交易计划:30000美元,底仓0.1手,总仓最多0.1手,可以分配到四个直品种。同方向单个品种开口的总位置不得超过0.3个批次。

  在今天的交易中,有这样一个方案:3万美元,0.2手底仓,总仓位没有有效分散。最大的单个0.2批次的单个品种头寸是在英镑的单个品种中收集的,总计1批次。此外,它还附加到欧洲和美国的未平仓头寸,每个头寸有2个订单和0.2个批次。

  今天,我的意图是试图快速增加交易订单的数量,因为我为自己设定的硬性规则是每天交易十多批,价格为3万美元(欧美之间的价差为1.8,黄金之间的价差为4,但我不做黄金)。同时,由于英镑的大幅拉动,我认为英镑短期盘整后会出现二次上涨。所以在英镑的持续盘整和回撤中,我不断做空(5点)。

  今天我曾经采用过这种交易方式,这是错误的。今天,我想和你强调一下这个常见的错误。在美国大选这种超级极端的反转行情中,今天的交易方式会带来很大的快速亏损潜力,亏损幅度也不会小。很容易失控,退到3%甚至10%。

  为什么会有这么大的回撤?让我们做一些计算。3万美元,是单个品种英镑的第一手头寸。限于我们的策略,不是波段策略,必然导致利润大部分时候是潜移默化的,小赢的积累就是大赢。如果一手单量一次被英镑困住,我们采取不止损策略,大盘继续反转100点,那么就是1000美元的盘中回撤!这是3.5%的范围!我们的策略,月收入,只有3%左右。

  这样的话,我们可能一天就损失了一个月的战略预定收益!

  为什么会这样?让我们反思一下。

  第一,我们一定是违反了预定的交易计划,或者我们的交易策略还在调整过程中,没有最终确定,这就是试错的代价。幸运的是,这个价格是理论上的,因为总头寸仍在控制之中。

  第二,单个品种持仓严重过大,我们既定的策略是不设止损。如果我们在日内交易中采用套期保值和锁定头寸的方式,我们将陷入无休止的拉锯战。这显然违背了交易策略的一致性原则,会带来很强的大规模回撤潜力。

  第三,我们对单日交易量的追求与我们的头寸,尤其是底部头寸没有很好的协调。总仓与底仓、单品种总仓与净值回撤的关系没有梳理清楚,达不到自由回撤的水平。

  后来我意识到这些问题后,果断的把底仓从0.2批次调整到0.1批次。在实施了我设计的8单开仓的经典交易策略后,账户净值变得稳定可控。日内波动坚决限定在0.5%的心理舒适空间。净值和单位数量都在我的牢牢控制之下,一步一步往上推。

  今天总结的事务所交易的经验很普遍也很实用,依然是最常说的一句话:交易的本质在于仓位资金管理。你可以试着一遍又一遍地弄清楚细节。

● 本文数据及分析仅供参考,不构成投资建议,不代表全球财富网观点。
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THE END