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可转债程序化交易报告机制建立!这些内容须报告

2月5日,2月5日,两市交易所均发布《关于可转换公司债券程序化交易报告工作有关事项的通知》(以下简称《通知》),就可转债程序化交易建立报告制度。

  2月5日,2月5日,两市交易所均发布《关于可转换公司债券程序化交易报告工作有关事项的通知》(以下简称《通知》),就可转债程序化交易建立报告制度。

  深交所指出,2020年,部分可转债价格波动较大,引起市场和媒体的广泛关注。其中,部分投资者采用程序化交易,且交易量达到一定规模。上交所也指出,在活跃可转债的交易中,程序化交易比重持续上升,市场影响不断增强。

  两交易所新闻发言人表示,从类型上看,需要进行报告的投资者包括以下几类:一是会员客户。二是会员及直接使用交易单元进行交易的证券投资基金管理公司、保险机构等投资者。三是两交易所规定的其他投资者。其中,会员客户应当向接受其交易委托的会员报告;会员及其他机构直接向两交易所报告。

  在具体操作中,符合以下条件之一的投资者需要进行报告:一是下单自动化程度高,证券代码、买卖方向、委托数量、委托价格等指令的核心要素以及指令的下达时间均由计算机自动决定的程序化交易投资者。二是指令下达速率快,1天出现10次以上1秒钟内10笔以上申报的可转债程序化交易投资者。三是使用自主研发或其他定制软件的程序化交易投资者。四是交易所认定的其他需要报告的情形。使用会员为客户提供的带有一定自动化功能的客户端软件进行交易的,且不符合上述条件的投资者,无需进行报告。

  两市交易所明确,报告应包括以下内容:一是投资者身份、证券账户及会员机构等信息。二是资金来源等信息。三是交易策略、软件名称、开发主体等信息。四是联络人及联系方式。深交所会员及其他机构通过“会员业务专区-公文及报表上传-可转债程序化账户报告”栏目报告客户及其自身可转债程序化交易的相关信息;上交所会员及其他机构通过“会员/证券机构-会员/证券机构专区-会员监管-函件往来-工作函件”栏目报告客户及其自身可转债程序化交易的相关信息。

  此外,会员客户首次进行程序化交易前,应当向接受其交易委托的会员报告,报告后即可进行程序化交易。会员应当核查客户提交的信息,并在3个交易日内向深交所报告。会员及其他机构首次进行可转债程序化交易的,应当提前3个交易日向深交所报告。

  《通知》自2021年3月29日起施行。《通知》施行前已经开展可转债程序化交易的投资者应当在《通知》施行后30个交易日内根据《通知》规定完成信息报告。

  两市交易所可以根据自律监管需要,采取现场和非现场的方式,对会员及其他机构的可转债程序化交易报告情况进行监督检查。

  对于不履行报告义务或者报告内容不符合规定的,深交所称可以根据规定采取自律监管措施或纪律处分。上交所表示,一是对于交易所会员及其他机构,本所可根据业务规则采取自律监管措施。二是对于会员客户,会员应履行客户管理责任,督促客户按照《通知》要求进行报告。客户拒绝履行报告义务的,会员可按照证券交易委托代理协议约定拒绝接受其程序化交易委托。

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